中证 500ETF：买入宽跨式策略与多空配对策略

快讯摘要

激进、稳健、套保对冲三种策略，涉及中证 500ETF、沪深 300ETF 等，仓位均按 3 成设置，止损线设为 30%。

快讯正文

【激进型策略：持有买入宽跨式策略，买入中证 500ETF 购 6 月 5500 合约及沽 6 月 5500 合约，仓位 3 成，止损线 30%。】稳健型策略：继续持有多空配对策略，做多沪深 300 指数，做空中证 500 指数，构建为买入沪深 300ETF 购 6 月 3329A 合约及中证 500ETF 沽 6 月 5500 合约，仓位 3 成，止损线 30%。套保对冲策略：构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。